Valentin Henry a eu comme tout premier club le SB29 avec qui il a signé 21 licences. Le défenseur droit, après avoir évolué en réserve, dispute à l’âge de 22 ans son premier match professionnel en Ligue 2 le 11 mars 2016 à Valenciennes.
Valentin Henry joue une cinquantaine de rencontres avec le maillot brestois et, à l’heure de voir son club formateur obtenir son accession à l’élite à l’été 2019, rejoint un Rodez AF tout juste promu en Ligue 2. Il va y obtenir une place de titulaire, disputant deux saisons pleines avec 25 matches sur 28 puis 32 rencontres de Ligue 2 BKT en 2020/2021, agrémentés de 4 buts et 5 passes décisives alors que le RAF obtient deux maintiens.
Réputé rapide et technique, Valentin Henry s'est engagé en juin 2021 avec le FC Sochaux-Montbéliard. Sa première saison sochalienne l'a vu s'imposer dans le onze type avec 33 matches (dont 32 comme titulaire) agrémentés d'un but et de deux passes décisives.